DE40 · M15 · backtest 2019–2026 · netto na kosten, $100k-referentie
-4,3%/jaar gemiddeld · max drawdown -30,2% · Sharpe -0,52 · PF 0,83
Dezelfde Crabel-regels als op de Nasdaq, maar dan op de DAX bij de open van de Europese sessie. Getest en afgewezen.
Cumulatief netto resultaat, in procenten van de $100k-referentie. Beweeg over de lijn voor de waarde op elk moment.
Netto resultaat per jaar; het lopende jaar is year-to-date en staat lichter weergegeven.
Netto resultaat per maand (%), over de volledige backtest.
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | -0,0 | +0,4 | -4,1 | +1,5 | -0,9 | -1,5 | +2,4 | -1,0 | -2,8 | +0,8 | -3,2 | +0,7 | -7,7 |
| 2020 | -3,0 | -0,0 | -0,5 | +1,5 | +1,7 | -0,5 | +2,7 | -2,0 | +2,0 | +0,7 | -0,3 | +2,1 | +4,4 |
| 2021 | +1,2 | +0,1 | -0,4 | -1,2 | +0,6 | -1,0 | -0,4 | -3,1 | +3,1 | -4,1 | -1,5 | -0,8 | -7,7 |
| 2022 | +1,2 | -0,2 | -0,7 | -3,5 | +0,1 | +4,2 | +2,2 | -2,4 | +0,3 | -3,5 | +4,1 | -1,3 | +0,5 |
| 2023 | -3,0 | -0,3 | -0,5 | -2,6 | -2,1 | +1,6 | -0,9 | -0,7 | +0,9 | -2,8 | +0,3 | +2,6 | -7,5 |
| 2024 | +2,0 | -0,1 | +2,0 | +0,3 | -1,2 | +2,1 | -5,0 | +5,4 | +0,1 | -1,8 | -1,7 | -1,5 | +0,8 |
| 2025 | -1,6 | +1,7 | -1,8 | -0,0 | +0,9 | -3,1 | +2,1 | +1,2 | +4,8 | +0,3 | -3,0 | -1,0 | +0,5 |
| 2026 | -0,1 | -1,2 | -1,7 | -2,6 | -2,6 | -3,2 | · | · | · | · | · | · | -11,5 |
Precies dezelfde regels als Opening Range Breakout NQ (een Stretch-uitbraak na een NR4-contractiedag), toegepast op de DAX bij de Europese cash-open. Het resultaat was negatief over de hele testperiode. De dynamiek van contractie en expansie die de Nasdaq zo goed vangt, is op de DAX afwezig of te zwak om de kosten te dragen.
We publiceren dit bewust, want een edge die overal zou werken is verdacht. Als dezelfde regels op de ene markt sterk testen en op de andere falen, wijst dat erop dat er iets marktspecifieks gemeten wordt en dat het geen artefact van curve-fitting is. Zie ook het volledige research-verhaal.
Onderdeel van dezelfde Crabel-testnacht op 20 augustus 2026: precies dezelfde regels als de Nasdaq-editie, op een andere markt. We hebben bewust niet geprobeerd hem met tuning alsnog werkend te krijgen. Regels bijstellen tot de backtest groen wordt is curve-fitting, en dan was het bewijs voor de Nasdaq-editie ook niets meer waard.
Wat er daadwerkelijk getest is, met de echte datums en uitkomsten uit onze research-logs. Cijfers zijn bruto, tenzij er uitdrukkelijk netto staat. Wat we niet gedraaid hebben, staat er ook bij.
| Fase 1 (20 aug 2026) | Dezelfde regels als de Nasdaq-editie: PF 0,95, Sharpe −0,67, dus afgewezen. |
|---|---|
| Een bewuste keuze | We hebben niet geprobeerd hem met tuning alsnog werkend te krijgen. Regels bijstellen tot de backtest groen wordt is curve-fitting, en dan zou ook het bewijs voor de Nasdaq-editie niets meer waard zijn. |
Het karakter van de strategie in cijfers, per trade, in procenten van de $100k-referentie.
De vijf zwaarste verliesperiodes uit de netto equity curve. Dit is wat je onderweg moet kunnen uitzitten, want het getal van de max drawdown zegt niets over hoe lang het duurde.
| Diepte | Piek | Dal | Piek → dal | Herstel |
|---|---|---|---|---|
| -30,2% | jan 2019 | jun 2026 | 2716 dagen | nog niet hersteld |
Vóór kosten komt deze backtest op -8%. Na ons kostenmodel (spread, commissie en overnight-financiering per gehouden nacht) blijft er -28% over. De profit factor gaat daarbij van 0,95 bruto naar 0,83 netto. Elk cijfer en elke grafiek op deze pagina is de netto versie. Met bruto backtests maken we onszelf niets wijs, want juist op de kosten gaan de meeste mooi ogende strategieën onderuit.
De edge achter deze strategie is niet nieuw. Hij is gedocumenteerd in academisch werk en in de quant-praktijk. Wij bouwen daarop voort en testen hem op onze eigen data.
Deze strategie draait niet in onze portfolio’s, omdat hij de lat niet haalde. De goedgekeurde strategieën staan in de papers, en je kunt ze via de community traden.
Bekijk de goedgekeurde papers Join de Discord →
Alle cijfers zijn berekend uit onze eigen backtest-data per trade. Educatie en research. Geen financieel advies. Traden met hefboomproducten brengt een hoog risico op verlies met zich mee, dus trade alleen met geld dat je kunt missen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Gegenereerd op 2026-09-26.