USTEC · M15 · backtest 2020–2026 · netto na kosten, $100k referentie
+5.4%/jaar gemiddeld · max drawdown -21.6% · Sharpe 0.55 · PF 1.22
Opening range breakout uit 1990: na een contractie-dag (NR4) meegaan met de eerste uitbraak vanaf de US-open, met de Stretch als zelfkalibrerende drempel.
Cumulatief netto resultaat, in % van de $100k-referentie. Hover voor de waarde per moment.
Netto jaarresultaat; het lopende jaar is year-to-date (lichter weergegeven).
Netto resultaat per maand (%), over de volledige backtest.
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | +0.9 | +1.9 | -3.0 | +3.0 | +2.2 | -1.3 | +1.7 | +4.7 | +1.0 | -2.5 | -1.2 | -3.2 | +4.2 |
| 2021 | -1.8 | +0.6 | +3.9 | +1.3 | +2.4 | +1.5 | +0.4 | -2.9 | -0.4 | +1.2 | -0.8 | +0.6 | +6.0 |
| 2022 | -0.6 | +1.3 | +8.7 | +5.4 | -3.8 | -2.3 | +3.6 | +0.9 | +0.6 | +5.0 | -1.3 | +2.9 | +20.3 |
| 2023 | -2.3 | +3.9 | +1.8 | +1.7 | -3.6 | -5.4 | -2.2 | +6.4 | +2.3 | -6.0 | -2.0 | -1.3 | -6.5 |
| 2024 | -5.9 | -0.1 | -0.5 | +0.9 | +0.5 | +0.8 | +11.8 | -0.9 | +2.2 | -0.6 | +0.8 | +1.3 | +10.3 |
| 2025 | +0.9 | +7.8 | +5.6 | -2.5 | +0.6 | -4.3 | -2.6 | +4.4 | -2.1 | +2.3 | +4.0 | +2.3 | +16.4 |
| 2026 | -1.1 | -1.7 | +2.4 | +1.4 | -2.0 | -4.1 | -3.4 | -1.0 | · | · | · | · | -9.5 |
Elke dag berekent de EA de Stretch: een zelfkalibrerende maat voor de normale ruis rond de dagopen, gemeten over de recente historie. Die Stretch bepaalt de uitbraakafstand vanaf de Amerikaanse cash-open: breekt de prijs er met overtuiging doorheen, dan gaat de EA mee in die richting. Exit aan het einde van de sessie — puur day-trading, geen overnight.
De kern is de filter: er wordt alleen gehandeld daags na een contractie-dag (NR4 — een opvallend smalle dagrange) en nooit na een expansiedag. Crabels these uit 1990: na samentrekking volgt expansie, en de eerste beweging vanaf de open verraadt de richting. Op onze data verdubbelt die filter de Sharpe ten opzichte van dezelfde regels zonder filter. Het exacte meetvenster, de order-plaatsing en de stop-logica zitten in de community-setup.
→ Lees het volledige research-verhaal: hoe we van een boek uit 1990 in 36 uur naar deze strategie gingen — inclusief alles wat faalde en de twee bugs die onze eigen audit vond.
Op 20 augustus 2026 lazen we Toby Crabels boek uit 1990 integraal en codeerden we zijn regels één op één — nul parameter-tuning, want de zuiverste test van een 36 jaar oud idee is het idee zélf. Elf runs, twee gevonden bugs en een onafhankelijke datacheck later stond dit paper er. Het volledige verhaal staat hier.
Wat er daadwerkelijk getest is, met de echte datums en uitkomsten uit onze research-logs. Cijfers zijn bruto tenzij er expliciet “netto” staat; wat niet gedraaid is, staat er ook.
| Bronstudie (20 aug 2026) | Boek integraal gelezen; regels 1-op-1 gecodeerd, nul parameter-tuning. |
|---|---|
| Phase 1 (20 aug 2026) | De NR4-contractiefilter verdubbelt de Sharpe t.o.v. dezelfde regels zónder filter (3.66 vs 1.65) — Crabels 1990-these repliceert op 2026-data. |
| Code-audit (21 aug 2026) | Op expliciete dubbelcheck-vraag: twee bugs gevonden (overnight-lek op feestdagen, OCO-gat binnen één bar), beide gefixt. Herrun: Sharpe 4.34, bruto PF 1.35. |
| Walk-forward | 70% van de folds pass; out-of-sample PF 1.58 — geen curve-fit-signatuur. |
| Monte Carlo (10.000 runs) | 95e-percentiel drawdown binnen de verwachte band; geen staartdrama. |
| Spread-stress | Bij 2x spread blijft PF net boven 1 — kosten-gevoelig, expliciet gemarkeerd als voornaamste risico. |
| Dukascopy-cross (21 aug 2026) | Onafhankelijke data, zelfde periode en regels: netto PF 1.33 vs 1.10 op broker-data. Het gat is de datafeed; we rapporteren beide in plaats van de mooiste te kiezen. |
| Correlatie vs live-boek | Max +0.28 — schone diversifier. |
| Status | Live forward-meting loopt; slippage wordt per fill gemeten voordat er opgeschaald wordt. |
Het karakter van de strategie in cijfers — per trade, in % van de $100k-referentie.
De vijf zwaarste verliesperiodes uit de netto equity-curve. Dit is wat je onderweg moet kunnen uitzitten — het max-DD-getal alleen vertelt niet hoe láng het duurde.
| Diepte | Piek | Dieptepunt | Piek → dal | Hersteltijd |
|---|---|---|---|---|
| -21.6% | Apr 2023 | Apr 2024 | 357 dagen | 324 dagen |
| -14.5% | Apr 2026 | Aug 2026 | 111 dagen | nog niet hersteld |
| -9.5% | Mar 2025 | Jul 2025 | 104 dagen | 161 dagen |
| -9.4% | Oct 2020 | Jan 2021 | 107 dagen | 136 dagen |
| -6.2% | Aug 2021 | Oct 2021 | 72 dagen | 145 dagen |
Bruto (vóór kosten) komt deze backtest op +63%; na ons kostenmodel (spread, commissie en overnight-financiering per gehouden nacht) blijft +41% over — kosten eten 34% van het bruto resultaat op. De profit factor gaat daarbij van 1.35 bruto naar 1.22 netto. Alle cijfers en grafieken op deze pagina zijn de netto-versie — wij rekenen onszelf niet rijk met bruto backtests, want kosten zijn precies waar de meeste “mooie” strategieën sterven.
De edge achter deze strategie is niet nieuw — hij is academisch en in de quant-praktijk gedocumenteerd. Wij bouwen erop voort en testen 'm op onze eigen data.
Alle cijfers berekend uit onze eigen per-trade backtest-data. Educatie en research — geen financieel advies. Trading in leveraged producten brengt een hoog risico op verlies met zich mee; handel alleen met geld dat je kunt missen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Gegenereerd 2026-08-24.