USTEC · M30 · backtest 2020–2026 · netto na kosten, $100k-referentie
+9,3%/jaar gemiddeld · max drawdown -16,8% · Sharpe 0,82 · PF 1,22
Intraday momentum-breakout op de Nasdaq: koopt kracht na een volatiliteitsexpansie in de Amerikaanse sessie.
Cumulatief netto resultaat, in procenten van de $100k-referentie. Beweeg over de lijn voor de waarde op elk moment.
Netto resultaat per jaar; het lopende jaar is year-to-date en staat lichter weergegeven.
Netto resultaat per maand (%), over de volledige backtest.
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -1,4 | -2,3 | -6,0 | +2,4 | -1,6 | +1,1 | -0,5 | +6,2 | -0,1 | +0,4 | +2,8 | -6,3 | -5,3 |
| 2021 | +7,1 | +0,1 | +9,2 | +4,9 | +4,4 | +7,7 | -1,1 | +1,6 | -4,1 | +1,4 | -5,0 | +0,6 | +26,8 |
| 2022 | -2,2 | -1,5 | +0,8 | +4,7 | +11,4 | +3,1 | +10,7 | +2,5 | +0,1 | +5,7 | -0,2 | +2,3 | +37,6 |
| 2023 | -4,5 | +1,4 | +3,5 | +6,2 | +5,7 | -2,8 | +3,3 | -2,0 | -4,7 | -3,3 | +10,3 | -6,4 | +6,7 |
| 2024 | +1,5 | -1,5 | +0,7 | +0,7 | -4,7 | +5,9 | +3,2 | -0,1 | -3,3 | +0,6 | +0,8 | +7,6 | +11,5 |
| 2025 | -0,4 | -2,4 | +0,8 | +11,6 | -2,0 | +1,8 | -6,1 | +3,1 | -2,9 | +1,2 | -1,4 | -1,4 | +1,9 |
| 2026 | -6,1 | +3,1 | +1,0 | -3,9 | +1,5 | -1,5 | +0,3 | +2,0 | +6,0 | · | · | · | +2,4 |
De EA meet de recente ruis van de Nasdaq, oftewel de intraday-volatiliteit. Zodra de prijs tijdens de Amerikaanse sessie met een veelvoud van die ruis uit z'n kortetermijnrange breekt (een teken van echte koopdruk, geen gewone ruis), gaat hij long in de richting van de breakout. De exit loopt via een ATR-getrailde stop of het einde van de sessie. Zo beweegt de winst mee met de trend, maar blijft er 's nachts niets openstaan.
Index-futures trenden hard zodra institutioneel geld door een niveau heen duwt, en daar zit de edge. Door pas na een volatiliteitsexpansie in te stappen, vallen de meeste valse uitbraken weg.
Het idee komt uit een working paper van het Swiss Finance Institute (“Beat the Market”, 2024): intraday-momentum wordt betrouwbaarder als je de uitbraak meet tegen de normale ruis van dat specifieke tijdstip van de dag in plaats van tegen een vaste afstand. Wij codeerden dat als een dynamische band per kwartier en testten het op de Nasdaq. In april 2026 was dit de allereerste strategie in ons portfolio. Sindsdien draait hij live, en hij is één keer grondig herzien (V2, juli 2026).
Wat er daadwerkelijk getest is, met de echte datums en uitkomsten uit onze research-logs. Cijfers zijn bruto, tenzij er uitdrukkelijk netto staat. Wat we niet gedraaid hebben, staat er ook bij.
| Fase 1-backtest (apr 2026) | USTEC M30, 2020-2026: 1.079 trades, maand-Sharpe 1,67, bruto PF 3,56, win rate rond 36% bij een reward-to-risk van 2,3. |
|---|---|
| Correlatie-analyse (apr-mei 2026) | Een kernlid van het portfolio, met een lage correlatie met elk ander lid in de maandmatrix. |
| Kostenmeting op echte fills (jun 2026) | Bij de prop firm-kosten die we voor US100 maten, 8,4 punten round trip, zakt de netto profit factor richting 1,0. Deze edge is dus afhankelijk van de venue. Bij goedkopere executie blijft hij overeind. Dat is het grootste live-risico in dit paper en de reden dat we de slippage op elke fill blijven meten. |
| Configuratie-audit (jul 2026) | Bij een live-audit vonden we een verouderde chart-input: de trendfilter stond aan waar de preset nul zei, en daardoor stonden de shorts uit. We hebben het gevonden en gefixt, en het is de reden dat we EA-inputs nu automatisch bewaken. |
| Status | Live sinds april 2026, met een V2-herziening op 23 juli 2026. |
Het karakter van de strategie in cijfers, per trade, in procenten van de $100k-referentie.
De vijf zwaarste verliesperiodes uit de netto equity curve. Dit is wat je onderweg moet kunnen uitzitten, want het getal van de max drawdown zegt niets over hoe lang het duurde.
| Diepte | Piek | Dal | Piek → dal | Herstel |
|---|---|---|---|---|
| -16,8% | mei 2025 | jul 2026 | 444 dagen | nog niet hersteld |
| -13,6% | jan 2020 | apr 2020 | 84 dagen | 301 dagen |
| -13,5% | jul 2021 | feb 2022 | 222 dagen | 84 dagen |
| -12,6% | jul 2023 | mei 2024 | 309 dagen | 43 dagen |
| -8,2% | dec 2022 | jan 2023 | 27 dagen | 84 dagen |
Vóór kosten komt deze backtest op +143%. Na ons kostenmodel (spread, commissie en overnight-financiering per gehouden nacht) blijft er +82% over, en de kosten eten 43% van het bruto resultaat op. De profit factor gaat daarbij van 1,44 bruto naar 1,22 netto. Elk cijfer en elke grafiek op deze pagina is de netto versie. Met bruto backtests maken we onszelf niets wijs, want juist op de kosten gaan de meeste mooi ogende strategieën onderuit.
De edge achter deze strategie is niet nieuw. Hij is gedocumenteerd in academisch werk en in de quant-praktijk. Wij bouwen daarop voort en testen hem op onze eigen data.
Alle cijfers zijn berekend uit onze eigen backtest-data per trade. Educatie en research. Geen financieel advies. Traden met hefboomproducten brengt een hoog risico op verlies met zich mee, dus trade alleen met geld dat je kunt missen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Gegenereerd op 2026-09-26.