USTEC · H1 · backtest 2020–2026 · netto na kosten, $100k-referentie
+5,0%/jaar gemiddeld · max drawdown -7,0% · Sharpe 1,20 · PF 1,78
Mean reversion op basis van de kalender: koopt zwakte richting de omkeer op dinsdag.
Cumulatief netto resultaat, in procenten van de $100k-referentie. Beweeg over de lijn voor de waarde op elk moment.
Netto resultaat per jaar; het lopende jaar is year-to-date en staat lichter weergegeven.
Netto resultaat per maand (%), over de volledige backtest.
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | · | · | +0,5 | +1,1 | · | · | · | · | +1,2 | · | +4,9 | · | +7,7 |
| 2021 | · | · | +3,6 | · | -4,4 | · | · | · | +3,1 | -0,1 | · | +2,1 | +4,3 |
| 2022 | +5,5 | +2,9 | +4,6 | -1,8 | -0,2 | -0,3 | +0,9 | · | -0,4 | +0,4 | -0,7 | +0,5 | +11,4 |
| 2023 | +0,9 | · | · | · | · | · | · | · | -1,1 | -2,3 | +1,2 | · | -1,3 |
| 2024 | · | · | · | +2,3 | -3,1 | · | · | +4,4 | +1,4 | · | · | · | +5,0 |
| 2025 | +5,3 | · | -4,8 | +0,2 | -1,0 | · | · | · | · | · | · | · | -0,3 |
| 2026 | · | +2,5 | -1,6 | +8,0 | · | · | -0,3 | +5,2 | -3,0 | · | · | · | +11,0 |
Een kalender-edge. Aandelenindices hebben de neiging om zwakte vroeg in de week weer om te draaien. De EA koopt die zwakte gecontroleerd in richting de omkeer op dinsdag en sluit op de beweging terug omhoog.
Dit is geen trend-following. De strategie oogst een terugkerend patroon in de opbouw van de week, het weekend- en day-of-week-effect, dat al tientallen jaren in de data zit. Weinig trades, maar met duidelijke statistische rugwind.
Het begon in april 2026 als port van een publiek NinjaTrader-script (“TuesdayTurnaroundNDX” v2.00), waarna we er onze eigen sizing en een scale-in-regel aan toevoegden. De onderliggende anomalie, zwakte vroeg in de week die op dinsdag omkeert, is sinds de jaren tachtig academisch gedocumenteerd als het weekend-effect.
Wat er daadwerkelijk getest is, met de echte datums en uitkomsten uit onze research-logs. Cijfers zijn bruto, tenzij er uitdrukkelijk netto staat. Wat we niet gedraaid hebben, staat er ook bij.
| Backtest (28 apr 2026) | USTEC M30, 2018-2025: 906 trades, in totaal 199% omhoog, bruto PF 1,33, Sharpe 1,68, win rate 36,9% bij een reward-to-risk van 2,3. |
|---|---|
| Correlatiecheck (28 apr 2026) | Dagelijkse correlatie onder 0,05 tegen elk toenmalig lid van het portfolio, omdat kalender-edges op hun eigen klok lopen. |
| Kosten-hertest (10 jun 2026) | Onder de gemeten kostenmatrix is de netto profit factor 1,47, ruim boven onze lat van 1,10. |
| Challenge-EV-simulaties (11 jun 2026) | Een positieve bijdrage aan de EV van het portfolio. |
| Status | Live sinds mei 2026. |
Het karakter van de strategie in cijfers, per trade, in procenten van de $100k-referentie.
De vijf zwaarste verliesperiodes uit de netto equity curve. Dit is wat je onderweg moet kunnen uitzitten, want het getal van de max drawdown zegt niets over hoe lang het duurde.
| Diepte | Piek | Dal | Piek → dal | Herstel |
|---|---|---|---|---|
| -7,0% | jan 2025 | apr 2025 | 76 dagen | 350 dagen |
| -5,0% | apr 2022 | jul 2022 | 83 dagen | 763 dagen |
| -4,4% | mrt 2021 | mei 2021 | 49 dagen | 217 dagen |
| -3,0% | aug 2026 | sep 2026 | 21 dagen | nog niet hersteld |
| -1,9% | jul 2026 | jul 2026 | 7 dagen | 7 dagen |
Vóór kosten komt deze backtest op +42%. Na ons kostenmodel (spread, commissie en overnight-financiering per gehouden nacht) blijft er +38% over, en de kosten eten 11% van het bruto resultaat op. De profit factor gaat daarbij van 1,90 bruto naar 1,78 netto. Elk cijfer en elke grafiek op deze pagina is de netto versie. Met bruto backtests maken we onszelf niets wijs, want juist op de kosten gaan de meeste mooi ogende strategieën onderuit.
De edge achter deze strategie is niet nieuw. Hij is gedocumenteerd in academisch werk en in de quant-praktijk. Wij bouwen daarop voort en testen hem op onze eigen data.
Alle cijfers zijn berekend uit onze eigen backtest-data per trade. Educatie en research. Geen financieel advies. Traden met hefboomproducten brengt een hoog risico op verlies met zich mee, dus trade alleen met geld dat je kunt missen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Gegenereerd op 2026-09-26.