TraideWord lid
← Alle papers
Strategie-paperPaper #06Kalender-effect

Tuesday Reversal NQ

USTEC · H1 · backtest 2020–2026 · netto na kosten, $100k-referentie

+5,0%/jaar gemiddeld · max drawdown -7,0% · Sharpe 1,20 · PF 1,78

Mean reversion op basis van de kalender: koopt zwakte richting de omkeer op dinsdag.

+5,0%
Gem. jaarrendement
-7,0%
Max drawdown
1,20
Sharpe
1,78
Profit factor
+38%
Totaal rendement
60%
Win rate
14
Trades / jaar
92
Trades

Equity curve

Cumulatief netto resultaat, in procenten van de $100k-referentie. Beweeg over de lijn voor de waarde op elk moment.

+0%+10%+20%+30%+40%202120222023202420252026max DD -7,0%+38%

Rendement per jaar

Netto resultaat per jaar; het lopende jaar is year-to-date en staat lichter weergegeven.

+0%+5%+10%2020: +7,7%+7,7%20202021: +4,3%+4,3%20212022: +11,4%+11,4%20222023: -1,3%-1,3%20232024: +5,0%+5,0%20242025: -0,3%-0,3%20252026: +11,0%+11,0%2026·YTD

Maandelijkse rendementen

Netto resultaat per maand (%), over de volledige backtest.

janfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdecjaar
2020··+0,5+1,1····+1,2·+4,9·+7,7
2021··+3,6·-4,4···+3,1-0,1·+2,1+4,3
2022+5,5+2,9+4,6-1,8-0,2-0,3+0,9·-0,4+0,4-0,7+0,5+11,4
2023+0,9·······-1,1-2,3+1,2·-1,3
2024···+2,3-3,1··+4,4+1,4···+5,0
2025+5,3·-4,8+0,2-1,0·······-0,3
2026·+2,5-1,6+8,0··-0,3+5,2-3,0···+11,0

Hoe het werkt

Een kalender-edge. Aandelenindices hebben de neiging om zwakte vroeg in de week weer om te draaien. De EA koopt die zwakte gecontroleerd in richting de omkeer op dinsdag en sluit op de beweging terug omhoog.

Dit is geen trend-following. De strategie oogst een terugkerend patroon in de opbouw van de week, het weekend- en day-of-week-effect, dat al tientallen jaren in de data zit. Weinig trades, maar met duidelijke statistische rugwind.

Hoe we deze strategie vonden

Het begon in april 2026 als port van een publiek NinjaTrader-script (“TuesdayTurnaroundNDX” v2.00), waarna we er onze eigen sizing en een scale-in-regel aan toevoegden. De onderliggende anomalie, zwakte vroeg in de week die op dinsdag omkeert, is sinds de jaren tachtig academisch gedocumenteerd als het weekend-effect.

Het validatieproces

Wat er daadwerkelijk getest is, met de echte datums en uitkomsten uit onze research-logs. Cijfers zijn bruto, tenzij er uitdrukkelijk netto staat. Wat we niet gedraaid hebben, staat er ook bij.

Backtest (28 apr 2026)USTEC M30, 2018-2025: 906 trades, in totaal 199% omhoog, bruto PF 1,33, Sharpe 1,68, win rate 36,9% bij een reward-to-risk van 2,3.
Correlatiecheck (28 apr 2026)Dagelijkse correlatie onder 0,05 tegen elk toenmalig lid van het portfolio, omdat kalender-edges op hun eigen klok lopen.
Kosten-hertest (10 jun 2026)Onder de gemeten kostenmatrix is de netto profit factor 1,47, ruim boven onze lat van 1,10.
Challenge-EV-simulaties (11 jun 2026)Een positieve bijdrage aan de EV van het portfolio.
StatusLive sinds mei 2026.

Trade-statistieken

Het karakter van de strategie in cijfers, per trade, in procenten van de $100k-referentie.

+1,57%
Gem. winnaar
-1,31%
Gem. verliezer
1,20
Payoff-ratio
+4,87%
Grootste winnaar
-3,80%
Grootste verliezer
3 trades
Langste verliesreeks
6 trades
Langste winstreeks
43,0 uur
Mediane houdduur

Drawdown-profiel

De vijf zwaarste verliesperiodes uit de netto equity curve. Dit is wat je onderweg moet kunnen uitzitten, want het getal van de max drawdown zegt niets over hoe lang het duurde.

DieptePiekDalPiek → dalHerstel
-7,0%jan 2025apr 202576 dagen350 dagen
-5,0%apr 2022jul 202283 dagen763 dagen
-4,4%mrt 2021mei 202149 dagen217 dagen
-3,0%aug 2026sep 202621 dagennog niet hersteld
-1,9%jul 2026jul 20267 dagen7 dagen

Impact van de kosten

Vóór kosten komt deze backtest op +42%. Na ons kostenmodel (spread, commissie en overnight-financiering per gehouden nacht) blijft er +38% over, en de kosten eten 11% van het bruto resultaat op. De profit factor gaat daarbij van 1,90 bruto naar 1,78 netto. Elk cijfer en elke grafiek op deze pagina is de netto versie. Met bruto backtests maken we onszelf niets wijs, want juist op de kosten gaan de meeste mooi ogende strategieën onderuit.

Bronnen en verder lezen

De edge achter deze strategie is niet nieuw. Hij is gedocumenteerd in academisch werk en in de quant-praktijk. Wij bouwen daarop voort en testen hem op onze eigen data.

Deze strategie live draaien

input int Length = ··; input double AtrMultiplier = ··; input int SessionStartH = ..; input int SessionEndH = ..; // entry: close > Highest(High, Length)[1] → breakout van de vorige bar // exit: ATR-trailed / channel-reverse double lots = (RiskPercent/100.0) * equity / (atr * valPerPt); // + nieuws- en gapfilter, sizing, sessielogica ... (~140 regels)

Deze strategie draait live in onze portfolio’s. Je kunt hem op je eigen account traden: via de broker draait hij automatisch mee, zonder code en zonder iets te installeren. Toegang loopt via de community.

Join de Discord

Geen abonnement · niets te installeren

Alle cijfers zijn berekend uit onze eigen backtest-data per trade. Educatie en research. Geen financieel advies. Traden met hefboomproducten brengt een hoog risico op verlies met zich mee, dus trade alleen met geld dat je kunt missen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Gegenereerd op 2026-09-26.