US500 · D1 · backtest 2016–2026 · netto na kosten, $100k-referentie
-1,1%/jaar gemiddeld · max drawdown -13,0% · Sharpe -0,65 · PF 0,57
Mean reversion op daily: koopt de terugval naar een lineaire regressielijn.
Cumulatief netto resultaat, in procenten van de $100k-referentie. Beweeg over de lijn voor de waarde op elk moment.
Netto resultaat per jaar; het lopende jaar is year-to-date en staat lichter weergegeven.
Netto resultaat per maand (%), over de volledige backtest.
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | · | · | +0,4 | -0,1 | · | · | +0,0 | +0,1 | · | -0,2 | +0,2 | -0,3 | +0,3 |
| 2017 | +0,1 | · | -0,3 | · | -0,9 | · | -1,2 | -0,0 | · | · | · | -0,1 | -2,4 |
| 2018 | +0,0 | -2,6 | · | -1,5 | +0,2 | · | · | · | · | -1,8 | -0,1 | -2,1 | -7,9 |
| 2019 | · | +0,3 | +0,4 | · | -0,4 | -0,1 | · | -2,6 | · | +0,1 | · | · | -2,2 |
| 2020 | +0,3 | · | -0,1 | +0,2 | · | · | +0,4 | · | +0,1 | -0,2 | +0,5 | +0,2 | +1,4 |
| 2021 | · | +0,3 | · | · | +0,3 | -0,1 | · | · | +0,3 | +0,1 | -0,1 | +0,2 | +0,9 |
| 2022 | -1,7 | +0,1 | +0,4 | · | +0,1 | +0,0 | +0,2 | +0,4 | -0,9 | +0,3 | · | +0,5 | -0,4 |
| 2023 | · | · | -1,1 | · | +0,3 | -0,1 | +0,3 | +0,4 | · | -1,6 | -0,3 | +0,2 | -1,8 |
| 2024 | +0,4 | · | +0,3 | -0,1 | · | · | +0,1 | +0,2 | -0,1 | +0,3 | · | · | +1,3 |
| 2025 | +0,4 | +0,2 | -1,8 | -0,1 | +0,7 | · | +0,1 | +0,6 | · | · | +0,5 | · | +0,6 |
| 2026 | · | +0,1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +0,1 |
Mean reversion op daily: koopt de terugval naar een lineaire regressielijn.
Ook extern, nummer 4 uit dezelfde betaalde quant-nieuwsbrief. De logica reproduceerde netjes en de win rate kwam overeen met de claim, het rendement niet: de bron testte op futures met een spread van 1 punt, terwijl wij CFD's traden met echte kosten. Dit paper staat hier vooral als les over hoeveel de venue uitmaakt.
Wat er daadwerkelijk getest is, met de echte datums en uitkomsten uit onze research-logs. Cijfers zijn bruto, tenzij er uitdrukkelijk netto staat. Wat we niet gedraaid hebben, staat er ook bij.
| Reproductie (15 mei 2026) | De logica klopt, met een win rate van 62,8% tegen 69,3% geclaimd. Het rendement klopt niet: negatief op onze CFD-data, terwijl de bron op futures testte met een spread van 1 punt. |
|---|---|
| Herziening kostenmodel (10 jun 2026) | Met overnight financiering tegen de rente van elk jaar, in plaats van een vast tarief, gaat de profit factor van 0,76 naar 1,09. Net positief, maar geen edge die een plek in het boek verdient. |
| Oordeel | Een les over de venue: het verschil tussen de geclaimde en de echte edge zat helemaal in kosten en financiering, en niet in de logica. |
Het karakter van de strategie in cijfers, per trade, in procenten van de $100k-referentie.
De vijf zwaarste verliesperiodes uit de netto equity curve. Dit is wat je onderweg moet kunnen uitzitten, want het getal van de max drawdown zegt niets over hoe lang het duurde.
| Diepte | Piek | Dal | Piek → dal | Herstel |
|---|---|---|---|---|
| -13,0% | nov 2016 | nov 2023 | 2535 dagen | nog niet hersteld |
| -0,2% | aug 2016 | okt 2016 | 37 dagen | 47 dagen |
| -0,1% | mrt 2016 | apr 2016 | 28 dagen | 124 dagen |
Vóór kosten komt deze backtest op +4%. Na ons kostenmodel (spread, commissie en overnight-financiering per gehouden nacht) blijft er -10% over. De profit factor gaat daarbij van 1,26 bruto naar 0,57 netto. Elk cijfer en elke grafiek op deze pagina is de netto versie. Met bruto backtests maken we onszelf niets wijs, want juist op de kosten gaan de meeste mooi ogende strategieën onderuit.
De edge achter deze strategie is niet nieuw. Hij is gedocumenteerd in academisch werk en in de quant-praktijk. Wij bouwen daarop voort en testen hem op onze eigen data.
Deze strategie draait niet in onze portfolio’s, omdat hij de lat niet haalde. De goedgekeurde strategieën staan in de papers, en je kunt ze via de community traden.
Bekijk de goedgekeurde papers Join de Discord →
Alle cijfers zijn berekend uit onze eigen backtest-data per trade. Educatie en research. Geen financieel advies. Traden met hefboomproducten brengt een hoog risico op verlies met zich mee, dus trade alleen met geld dat je kunt missen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Gegenereerd op 2026-09-26.