US500 · D1 · backtest 2016–2026 · netto na kosten, $100k-referentie
+0,5%/jaar gemiddeld · max drawdown -3,4% · Sharpe 0,64 · PF 1,55
Larry Connors' RSI(2) dip-buy op de S&P 500, daily.
Cumulatief netto resultaat, in procenten van de $100k-referentie. Beweeg over de lijn voor de waarde op elk moment.
Netto resultaat per jaar; het lopende jaar is year-to-date en staat lichter weergegeven.
Netto resultaat per maand (%), over de volledige backtest.
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | · | · | · | · | · | · | +0,0 | · | +0,4 | · | +1,0 | · | +1,3 |
| 2017 | · | · | -0,1 | +0,3 | · | · | · | · | · | · | · | · | +0,2 |
| 2018 | · | -1,2 | · | -0,6 | · | · | · | · | · | -1,4 | · | · | -3,2 |
| 2019 | · | · | · | · | · | +0,1 | · | -0,4 | · | · | · | +0,6 | +0,4 |
| 2020 | +0,5 | · | -1,1 | · | · | · | · | · | +0,0 | · | +0,4 | · | -0,2 |
| 2021 | · | +0,3 | · | · | +0,7 | · | +0,6 | · | -0,9 | · | · | · | +0,7 |
| 2022 | -0,6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0,6 |
| 2023 | · | · | +0,1 | +0,3 | · | · | · | +0,4 | +0,1 | -0,1 | · | · | +0,9 |
| 2024 | +0,3 | · | · | +0,3 | · | · | · | +0,4 | +0,6 | · | +0,3 | +0,6 | +2,5 |
| 2025 | · | · | -1,1 | · | · | · | · | +1,3 | · | +0,5 | +0,3 | +0,5 | +1,4 |
| 2026 | +0,6 | +0,6 | -0,1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +1,1 |
De klassieke RSI(2) dip-buy van Larry Connors op de S&P 500. Zolang de index boven z'n langetermijntrend ligt maar de tweedaagse RSI naar een extreem laag niveau duikt (een korte, scherpe terugval), koopt de EA de dip en verkoopt hij het herstel.
Aandelenindices laten binnen een uptrend sterke mean reversion op korte termijn zien. Kopen als iedereen in paniek verkoopt is statistisch een edge. Daily timeframe, dus weinig trades en een hoge trefkans.
Het publieke RSI(2)-recept van Larry Connors, dat we in mei 2026 in één nacht over acht markten hebben gedraaid. Het werkt alleen op de S&P 500. Op goud, forex, Bitcoin en de andere indices geeft het nauwelijks signalen of verliest het. Die zeven fails staan in onze logs en zijn precies de reden dat we de achtste vertrouwen: een recept dat overal zou werken, is meestal een artefact.
Wat er daadwerkelijk getest is, met de echte datums en uitkomsten uit onze research-logs. Cijfers zijn bruto, tenzij er uitdrukkelijk netto staat. Wat we niet gedraaid hebben, staat er ook bij.
| Cross-asset-sweep (15 mei 2026) | Acht markten in één nacht, en alleen US500 werkt, met Sharpe 1,03, PF 1,74 en een win rate van 72,7%. Goud, EUR/USD, GBP/USD, Bitcoin, USTEC, DE40 en US30 faalden allemaal of waren te dun. Gedocumenteerd en niet weggestopt. |
|---|---|
| Correlatiewaarschuwing (15 mei 2026) | +0,63 tegen onze Nasdaq-momentumstrategie, omdat de dip kopen op de S&P overlapt met long zitten in Amerikaanse aandelen. Sterk op zichzelf, en in een portfolio bewust laag gewogen. |
| Netto hervalidatie (10 jul 2026) | Opnieuw doorgerekend in de halfjaarlijkse portfolio-review; oordeel bevestigd. |
Het karakter van de strategie in cijfers, per trade, in procenten van de $100k-referentie.
De vijf zwaarste verliesperiodes uit de netto equity curve. Dit is wat je onderweg moet kunnen uitzitten, want het getal van de max drawdown zegt niets over hoe lang het duurde.
| Diepte | Piek | Dal | Piek → dal | Herstel |
|---|---|---|---|---|
| -3,4% | apr 2017 | mrt 2020 | 1049 dagen | 1755 dagen |
| -1,1% | dec 2024 | mrt 2025 | 72 dagen | 172 dagen |
| -0,1% | feb 2026 | mrt 2026 | 44 dagen | nog niet hersteld |
| -0,1% | nov 2016 | mrt 2017 | 139 dagen | 23 dagen |
Vóór kosten komt deze backtest op +10%. Na ons kostenmodel (spread, commissie en overnight-financiering per gehouden nacht) blijft er +4% over, en de kosten eten 56% van het bruto resultaat op. De profit factor gaat daarbij van 2,60 bruto naar 1,55 netto. Elk cijfer en elke grafiek op deze pagina is de netto versie. Met bruto backtests maken we onszelf niets wijs, want juist op de kosten gaan de meeste mooi ogende strategieën onderuit.
De edge achter deze strategie is niet nieuw. Hij is gedocumenteerd in academisch werk en in de quant-praktijk. Wij bouwen daarop voort en testen hem op onze eigen data.
Alle cijfers zijn berekend uit onze eigen backtest-data per trade. Educatie en research. Geen financieel advies. Traden met hefboomproducten brengt een hoog risico op verlies met zich mee, dus trade alleen met geld dat je kunt missen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Gegenereerd op 2026-09-26.