USTEC · M15 · backtest 2020–2026 · netto na kosten, $100k-referentie
+4,9%/jaar gemiddeld · max drawdown -21,6% · Sharpe 0,49 · PF 1,19
Opening range breakout uit 1990: na een contractiedag (NR4) mee met de eerste uitbraak vanaf de Amerikaanse open, met de Stretch als zelfkalibrerende drempel.
Cumulatief netto resultaat, in procenten van de $100k-referentie. Beweeg over de lijn voor de waarde op elk moment.
Netto resultaat per jaar; het lopende jaar is year-to-date en staat lichter weergegeven.
Netto resultaat per maand (%), over de volledige backtest.
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | +0,9 | +1,9 | -3,0 | +3,0 | +2,2 | -1,3 | +1,7 | +4,7 | +1,0 | -2,5 | -1,2 | -3,2 | +4,2 |
| 2021 | -1,8 | +0,6 | +3,9 | +1,3 | +2,4 | +1,5 | +0,4 | -2,9 | -0,4 | +1,2 | -0,8 | +0,6 | +6,0 |
| 2022 | -0,6 | +1,3 | +8,7 | +5,4 | -3,8 | -2,3 | +3,6 | +0,9 | +0,6 | +5,0 | -1,3 | +2,9 | +20,3 |
| 2023 | -2,3 | +3,9 | +1,8 | +1,7 | -3,6 | -5,4 | -2,2 | +6,4 | +2,3 | -6,0 | -2,0 | -1,3 | -6,5 |
| 2024 | -5,9 | -0,1 | -0,5 | +0,9 | +0,5 | +0,8 | +11,8 | -0,9 | +2,2 | -0,6 | +0,8 | +1,3 | +10,3 |
| 2025 | +0,9 | +7,8 | +5,6 | -2,5 | +0,6 | -4,3 | -2,6 | +4,4 | -2,1 | +2,3 | +4,0 | +2,3 | +16,4 |
| 2026 | -1,1 | -1,7 | +2,4 | +1,4 | -2,0 | -4,1 | -3,4 | -2,3 | -2,2 | · | · | · | -13,0 |
Elke dag berekent de EA de Stretch: een zelfkalibrerende maat voor de normale ruis rond de dagopen, gemeten over de recente historie. Die Stretch bepaalt de uitbraakafstand vanaf de Amerikaanse cash-open. Duwt de prijs er met overtuiging doorheen, dan gaat de EA mee in die richting. De exit komt aan het einde van de sessie, dus dit is pure daytrading zonder posities die 's nachts openblijven.
De kern is de filter: de strategie handelt alleen op de dag na een contractiedag, een opvallend smalle dagrange die NR4 heet, en nooit na een expansiedag. Crabels these uit 1990 is dat na contractie expansie volgt, en dat de eerste beweging vanaf de open de richting verraadt. Op onze data verdubbelt die filter de Sharpe ten opzichte van dezelfde regels zonder filter. Het exacte meetvenster, de orderplaatsing en de stoplogica staan in de community-setup.
→ Lees het volledige research-verhaal: hoe we in 36 uur van een boek uit 1990 naar deze strategie gingen, inclusief alles wat faalde en de twee bugs die onze eigen audit vond.
Op 20 augustus 2026 lazen we het boek van Toby Crabel uit 1990 van kaft tot kaft en codeerden we zijn regels één op één, zonder enige parameter-tuning, want de zuiverste test van een 36 jaar oud idee is het idee zelf. Elf runs, twee gevonden bugs en een onafhankelijke datacheck later stond dit paper er. Het volledige verhaal lees je hier.
Wat er daadwerkelijk getest is, met de echte datums en uitkomsten uit onze research-logs. Cijfers zijn bruto, tenzij er uitdrukkelijk netto staat. Wat we niet gedraaid hebben, staat er ook bij.
| Bronstudie (20 aug 2026) | Het boek van kaft tot kaft gelezen en de regels één op één gecodeerd, zonder parameter-tuning. |
|---|---|
| Fase 1 (20 aug 2026) | De NR4-contractiefilter verdubbelt de Sharpe ten opzichte van dezelfde regels zonder filter, 3,66 tegen 1,65, dus Crabels these uit 1990 repliceert op data van 2026. |
| Code-audit (21 aug 2026) | Op de uitdrukkelijke vraag om een dubbele check vonden we twee bugs: een overnight-lek op feestdagen en een OCO-gat binnen één bar. Beide gefixt. Nieuwe run: Sharpe 4,34, bruto PF 1,35. |
| Walk-forward | 70% van de folds slaagt, met een out-of-sample profit factor van 1,58 en geen spoor van curve-fitting. |
| Monte Carlo, 10.000 runs | De drawdown op het 95e percentiel blijft binnen de verwachte band, zonder drama in de staart. |
| Spreadstress | Bij dubbele spread blijft de profit factor net boven 1. Hij is dus gevoelig voor kosten, en dat markeren we als het grootste risico. |
| Dukascopy-cross-check (21 aug 2026) | Onafhankelijke data, dezelfde periode en regels: netto profit factor 1,33 tegen 1,10 op brokerdata. Het verschil zit in de datafeed, en we rapporteren allebei in plaats van de mooiste te kiezen. |
| Correlatie met het live boek | Maximaal +0,28, dus een zuivere spreider. |
| Status | De live forward-meting loopt; de slippage wordt per fill gemeten voordat er opgeschaald wordt. |
Het karakter van de strategie in cijfers, per trade, in procenten van de $100k-referentie.
De vijf zwaarste verliesperiodes uit de netto equity curve. Dit is wat je onderweg moet kunnen uitzitten, want het getal van de max drawdown zegt niets over hoe lang het duurde.
| Diepte | Piek | Dal | Piek → dal | Herstel |
|---|---|---|---|---|
| -21,6% | apr 2023 | apr 2024 | 357 dagen | 324 dagen |
| -17,7% | apr 2026 | sep 2026 | 151 dagen | nog niet hersteld |
| -9,5% | mrt 2025 | jul 2025 | 104 dagen | 161 dagen |
| -9,4% | okt 2020 | jan 2021 | 107 dagen | 136 dagen |
| -6,2% | aug 2021 | okt 2021 | 72 dagen | 149 dagen |
Vóór kosten komt deze backtest op +59%. Na ons kostenmodel (spread, commissie en overnight-financiering per gehouden nacht) blijft er +38% over, en de kosten eten 37% van het bruto resultaat op. De profit factor gaat daarbij van 1,33 bruto naar 1,19 netto. Elk cijfer en elke grafiek op deze pagina is de netto versie. Met bruto backtests maken we onszelf niets wijs, want juist op de kosten gaan de meeste mooi ogende strategieën onderuit.
De edge achter deze strategie is niet nieuw. Hij is gedocumenteerd in academisch werk en in de quant-praktijk. Wij bouwen daarop voort en testen hem op onze eigen data.
Alle cijfers zijn berekend uit onze eigen backtest-data per trade. Educatie en research. Geen financieel advies. Traden met hefboomproducten brengt een hoog risico op verlies met zich mee, dus trade alleen met geld dat je kunt missen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Gegenereerd op 2026-09-26.