XAUUSD · H2 · backtest 2016–2026 · netto na kosten, $100k-referentie
+3,0%/jaar gemiddeld · max drawdown -4,5% · Sharpe 1,05 · PF 1,76
Mean reversion op goud vanaf stochastische extremen, met een vaste take profit.
Cumulatief netto resultaat, in procenten van de $100k-referentie. Beweeg over de lijn voor de waarde op elk moment.
Netto resultaat per jaar; het lopende jaar is year-to-date en staat lichter weergegeven.
Netto resultaat per maand (%), over de volledige backtest.
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | · | +4,4 | -0,4 | -0,7 | -0,6 | -0,0 | +0,4 | -1,5 | -0,8 | +1,5 | +0,6 | +0,9 | +3,8 |
| 2017 | +0,6 | +0,2 | +0,1 | +0,9 | +0,8 | +0,6 | +1,1 | +1,1 | +0,3 | -0,1 | -0,8 | · | +4,8 |
| 2018 | +2,7 | -1,2 | -1,1 | -0,2 | · | · | +0,6 | +0,8 | -0,6 | +0,7 | +0,2 | · | +1,8 |
| 2019 | · | +1,4 | -0,2 | -0,6 | -0,2 | +3,5 | -0,5 | +2,4 | -1,6 | · | -0,5 | · | +3,5 |
| 2020 | +0,1 | -0,2 | -0,9 | +1,3 | +0,6 | +0,8 | +3,0 | -0,6 | -0,8 | +0,2 | · | +1,5 | +4,9 |
| 2021 | -1,1 | -0,4 | +0,8 | +0,8 | +1,7 | +0,6 | +0,0 | -0,3 | +0,2 | +0,1 | -0,3 | -0,3 | +1,9 |
| 2022 | -0,3 | +1,8 | -0,4 | +0,7 | -0,3 | -0,5 | +1,7 | +0,6 | +0,6 | -0,5 | +0,3 | +0,8 | +4,5 |
| 2023 | +1,9 | +0,6 | -0,1 | +0,1 | -0,1 | -0,8 | -0,3 | · | +0,1 | +2,4 | -0,4 | +2,3 | +5,6 |
| 2024 | +0,1 | -0,9 | +2,9 | +0,7 | -0,0 | +0,1 | +1,4 | -0,3 | -0,4 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | +3,0 |
| 2025 | +0,4 | +1,4 | -0,3 | -0,8 | -0,1 | -0,4 | +0,2 | · | +0,8 | +0,2 | -0,3 | -0,0 | +1,1 |
| 2026 | -0,3 | -0,2 | · | -0,1 | +0,5 | +1,2 | -0,7 | +0,9 | +0,3 | · | · | · | +1,6 |
Mean reversion op goud. Als de stochastische oscillator een extreem bereikt (sterk overbought of oversold) en de prijs ver van z'n gemiddelde staat, wedt de EA op de beweging terug naar het midden, met een vaste take profit.
Goud reageert vaak overdreven op kortetermijnnieuws en corrigeert daarna, en precies dat oogst deze strategie. Een krappe take profit en stop houden risico en opbrengst in balans.
Deze hebben we extern gekocht: strategie #7 uit een betaalde quant-nieuwsbrief. De bron noemen we bewust niet, want het is betaald werk van een ander. Onze eerste reproductie faalde hard, met een win rate van 36% waar 69% geclaimd werd. Fraude was het niet. Het zat in twee subtiele implementatiedetails: de voortschrijdende gemiddelden bleken SMMA en WMA te zijn in plaats van SMA, en onze vertaling van de trailing was te ruim. Na die fix bleek de edge echt. De les die we eraan overhielden: een strategie kopen is niets waard als je hem niet zelf reproduceert, tot op het type indicator.
Wat er daadwerkelijk getest is, met de echte datums en uitkomsten uit onze research-logs. Cijfers zijn bruto, tenzij er uitdrukkelijk netto staat. Wat we niet gedraaid hebben, staat er ook bij.
| Reproductiepoging 1 (15 mei 2026) | FAIL: een win rate van 36% tegen 69% geclaimd, PF 0,88. Een te groot verschil om aan de kosten te liggen, dus zijn we gaan zoeken naar een fout in de implementatie. |
|---|---|
| Fidelity-fix en nieuwe run (15 mei 2026) | Met de gemiddelden gecorrigeerd naar SMMA en WMA en een smallere trail: PF 1,53, Sharpe 1,18 en een drawdown van 4,6% over tien jaar. De edge was echt, onze eerste vertaling ervan niet. |
| Correlatiecheck (16 mei 2026) | Maximaal +0,20 tegen het andere goudlid, en de Sharpe van het portfolio steeg van 2,14 naar 2,20 met deze strategie erbij. |
| Analyse van de mean reversion-sleeve (10 jun 2026) | Opgenomen in de mean reversion-sleeve, die onder gemeten kosten en financiering tegen de rente van elk jaar op een netto profit factor van 1,69 draait. |
Het karakter van de strategie in cijfers, per trade, in procenten van de $100k-referentie.
De vijf zwaarste verliesperiodes uit de netto equity curve. Dit is wat je onderweg moet kunnen uitzitten, want het getal van de max drawdown zegt niets over hoe lang het duurde.
| Diepte | Piek | Dal | Piek → dal | Herstel |
|---|---|---|---|---|
| -4,5% | mrt 2016 | sep 2016 | 203 dagen | 207 dagen |
| -3,3% | aug 2019 | mrt 2020 | 218 dagen | 118 dagen |
| -2,5% | jan 2018 | apr 2018 | 83 dagen | 290 dagen |
| -2,3% | sep 2025 | mei 2026 | 248 dagen | 99 dagen |
| -2,2% | feb 2019 | mei 2019 | 99 dagen | 39 dagen |
Vóór kosten komt deze backtest op +39%. Na ons kostenmodel (spread, commissie en overnight-financiering per gehouden nacht) blijft er +36% over, en de kosten eten 6% van het bruto resultaat op. De profit factor gaat daarbij van 1,82 bruto naar 1,76 netto. Elk cijfer en elke grafiek op deze pagina is de netto versie. Met bruto backtests maken we onszelf niets wijs, want juist op de kosten gaan de meeste mooi ogende strategieën onderuit.
De edge achter deze strategie is niet nieuw. Hij is gedocumenteerd in academisch werk en in de quant-praktijk. Wij bouwen daarop voort en testen hem op onze eigen data.
Alle cijfers zijn berekend uit onze eigen backtest-data per trade. Educatie en research. Geen financieel advies. Traden met hefboomproducten brengt een hoog risico op verlies met zich mee, dus trade alleen met geld dat je kunt missen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Gegenereerd op 2026-09-26.