DE40 · M30 · backtest 2016–2026 · netto na kosten, $100k-referentie
-0,3%/jaar gemiddeld · max drawdown -9,1% · Sharpe -0,14 · PF 0,97
Intraday-patroon rond de Europese lunchsessie op de DAX.
Cumulatief netto resultaat, in procenten van de $100k-referentie. Beweeg over de lijn voor de waarde op elk moment.
Netto resultaat per jaar; het lopende jaar is year-to-date en staat lichter weergegeven.
Netto resultaat per maand (%), over de volledige backtest.
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | +0,1 | +0,1 | -0,8 | +0,3 | -0,1 | -0,6 | +0,1 | +0,5 | -0,3 | +0,0 | -0,8 | -0,1 | -1,4 |
| 2017 | +0,2 | +0,4 | -0,8 | -0,2 | +0,9 | -0,4 | +0,0 | -0,6 | +0,5 | -0,5 | -0,9 | -0,3 | -1,6 |
| 2018 | -0,3 | +0,4 | -0,5 | -0,3 | +0,5 | +0,5 | -0,5 | -0,7 | -0,1 | -0,9 | -0,1 | -0,9 | -2,9 |
| 2019 | +0,9 | +0,3 | +0,4 | +0,2 | +0,3 | -0,4 | -0,4 | -1,0 | -0,0 | +0,5 | -0,2 | +0,1 | +0,6 |
| 2020 | +0,1 | -0,5 | -0,2 | +0,3 | +0,1 | -0,2 | -0,6 | -0,1 | -1,1 | -0,2 | +0,2 | -0,5 | -2,7 |
| 2021 | -0,2 | +0,1 | +0,7 | +0,0 | +0,2 | +0,2 | +0,4 | +0,8 | -0,8 | +0,8 | -0,8 | -0,1 | +1,4 |
| 2022 | -0,8 | -0,9 | +0,2 | -0,4 | +0,5 | -0,4 | +0,7 | -0,1 | -0,4 | +0,6 | +1,3 | -0,9 | -0,8 |
| 2023 | +1,4 | +0,5 | +0,1 | +0,3 | -0,6 | -0,1 | +0,3 | -0,9 | -0,2 | -1,0 | +1,0 | +1,4 | +2,1 |
| 2024 | +0,3 | -0,1 | +0,3 | -1,2 | +0,7 | +0,3 | -0,4 | +0,1 | +0,1 | -0,1 | +0,9 | -1,0 | -0,0 |
| 2025 | +0,5 | +0,4 | -0,0 | +0,1 | +0,7 | -0,3 | +0,3 | -0,2 | +0,4 | -0,5 | +0,7 | +0,8 | +2,7 |
| 2026 | +0,0 | -0,2 | -0,1 | -0,0 | -0,0 | · | · | · | · | · | · | · | -0,3 |
Intraday-patroon rond de Europese lunchsessie op de DAX.
Extern, nummer 10 uit dezelfde betaalde quant-nieuwsbrief: een intraday-tijdvenster-effect op de DAX. Interessant aan deze test is dat we een sweep over tijdzoneverschuivingen hebben gedraaid, en alleen het exact geclaimde venster werkt. Schuif je het één uur op, dan verdwijnt de edge. Dat is sterk bewijs dat het venster echt is. Toch is het oordeel negatief: tegen de gemeten kosten van entries buiten de goedkope cash-uren blijft er netto niets over.
Wat er daadwerkelijk getest is, met de echte datums en uitkomsten uit onze research-logs. Cijfers zijn bruto, tenzij er uitdrukkelijk netto staat. Wat we niet gedraaid hebben, staat er ook bij.
| Sweep over tijdzoneverschuiving (15 mei 2026) | Het geclaimde venster reproduceert bijna exact, met een win rate van 52,4% tegen 55% en een profit factor van 1,12. Een uur verschuiven maakt het vlak, twee uur maakt het negatief. Die geleidelijke terugval zegt dat het venster echt is. |
|---|---|
| Kostenmeting op echte fills (10 jun 2026) | De entries vallen buiten de goedkope cash-uren van de DAX, en tegen de kosten die we daar maten zakt de netto profit factor naar 0,74. Daarom afgewezen. |
| Oordeel | Een patroon kan aantoonbaar echt zijn en toch niet te traden bij jouw venue. Daarom rekenen wij alles netto. |
Het karakter van de strategie in cijfers, per trade, in procenten van de $100k-referentie.
De vijf zwaarste verliesperiodes uit de netto equity curve. Dit is wat je onderweg moet kunnen uitzitten, want het getal van de max drawdown zegt niets over hoe lang het duurde.
| Diepte | Piek | Dal | Piek → dal | Herstel |
|---|---|---|---|---|
| -9,1% | mrt 2016 | jun 2022 | 2294 dagen | nog niet hersteld |
| -0,7% | feb 2016 | feb 2016 | 7 dagen | 15 dagen |
| -0,0% | feb 2016 | feb 2016 | 4 dagen | 1 dag |
| -0,0% | jan 2016 | jan 2016 | 1 dag | 7 dagen |
Vóór kosten komt deze backtest op +13%. Na ons kostenmodel (spread, commissie en overnight-financiering per gehouden nacht) blijft er -3% over. De profit factor gaat daarbij van 1,13 bruto naar 0,97 netto. Elk cijfer en elke grafiek op deze pagina is de netto versie. Met bruto backtests maken we onszelf niets wijs, want juist op de kosten gaan de meeste mooi ogende strategieën onderuit.
De edge achter deze strategie is niet nieuw. Hij is gedocumenteerd in academisch werk en in de quant-praktijk. Wij bouwen daarop voort en testen hem op onze eigen data.
Deze strategie draait niet in onze portfolio’s, omdat hij de lat niet haalde. De goedgekeurde strategieën staan in de papers, en je kunt ze via de community traden.
Bekijk de goedgekeurde papers Join de Discord →
Alle cijfers zijn berekend uit onze eigen backtest-data per trade. Educatie en research. Geen financieel advies. Traden met hefboomproducten brengt een hoog risico op verlies met zich mee, dus trade alleen met geld dat je kunt missen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Gegenereerd op 2026-09-26.