US500 · D1 · backtest 2016–2026 · netto na kosten, $100k-referentie
-0,4%/jaar gemiddeld · max drawdown -7,1% · Sharpe -0,37 · PF 0,77
Mean reversion op daily over een venster van vijf dagen op de S&P 500.
Cumulatief netto resultaat, in procenten van de $100k-referentie. Beweeg over de lijn voor de waarde op elk moment.
Netto resultaat per jaar; het lopende jaar is year-to-date en staat lichter weergegeven.
Netto resultaat per maand (%), over de volledige backtest.
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | · | · | · | · | -0,3 | -0,9 | · | · | +0,4 | · | +0,6 | +0,1 | -0,1 |
| 2017 | +0,1 | · | -0,3 | +0,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | -0,0 |
| 2018 | · | -0,7 | -0,8 | +0,3 | +0,2 | -0,1 | · | +0,1 | · | -0,4 | +0,1 | -0,6 | -1,9 |
| 2019 | · | · | +0,2 | · | -0,1 | -0,3 | +0,1 | -1,4 | +0,1 | -0,1 | · | -0,2 | -1,7 |
| 2020 | +0,1 | +0,3 | -2,5 | +0,1 | +0,1 | +0,3 | · | · | -0,6 | · | -0,7 | · | -2,9 |
| 2021 | +0,2 | +0,3 | +0,4 | · | +0,4 | +0,4 | +0,3 | +0,2 | -0,6 | +0,2 | +0,2 | +0,3 | +2,1 |
| 2022 | -1,0 | -0,1 | +0,2 | -0,2 | +0,1 | -0,8 | +0,2 | +0,2 | -0,8 | +0,2 | +0,0 | -0,2 | -2,2 |
| 2023 | +0,3 | -0,1 | -0,0 | +0,2 | +0,3 | +0,1 | · | -0,4 | -0,3 | -0,1 | · | · | +0,0 |
| 2024 | +0,5 | +0,4 | · | -0,5 | · | · | -0,4 | +0,0 | -0,4 | +0,0 | +0,4 | +0,2 | +0,3 |
| 2025 | +0,4 | · | -0,4 | -0,1 | +0,1 | -0,1 | · | +0,6 | · | +0,1 | +0,2 | +0,1 | +0,9 |
| 2026 | +0,3 | +0,3 | +0,2 | +0,3 | · | · | · | · | · | · | · | · | +1,2 |
Mean reversion op daily over een venster van vijf dagen op de S&P 500.
Extern, nummer 9 uit dezelfde betaalde quant-nieuwsbrief: de strategie koopt de washout onder de laagste low van vijf dagen. De reproductie klopte qua gedrag, met een win rate van 64% tegen 67% geclaimd, maar netto na onze CFD-kosten bleef er niets over. Een onafhankelijke check op CME-futuresdata van 1999 tot 2026 liet zien dat de edge daar wel bestaat. Dit is dus een les over de venue, en de strategie zelf is niet dood.
Wat er daadwerkelijk getest is, met de echte datums en uitkomsten uit onze research-logs. Cijfers zijn bruto, tenzij er uitdrukkelijk netto staat. Wat we niet gedraaid hebben, staat er ook bij.
| Reproductie (15 mei 2026) | Het gedrag klopt, met een win rate van 63,9% tegen 67% geclaimd, maar het rendement niet: een profit factor van 0,92 bij onze CFD-kosten. |
|---|---|
| Futures-cross-check (15 mei 2026) | Onafhankelijke check op CME NQ-futuresdata (1999-2026): dáár bestaat de edge wél en overtreft hij zelfs de claim. |
| Sleeve-analyse (10 jun 2026) | Een profit factor van 1,01 onder gemeten kosten en een correlatie van +0,47 met een ander lid van de sleeve, dus definitief uit de selectie. |
Het karakter van de strategie in cijfers, per trade, in procenten van de $100k-referentie.
De vijf zwaarste verliesperiodes uit de netto equity curve. Dit is wat je onderweg moet kunnen uitzitten, want het getal van de max drawdown zegt niets over hoe lang het duurde.
| Diepte | Piek | Dal | Piek → dal | Herstel |
|---|---|---|---|---|
| -7,1% | mei 2016 | sep 2024 | 3045 dagen | nog niet hersteld |
Vóór kosten komt deze backtest op +3%. Na ons kostenmodel (spread, commissie en overnight-financiering per gehouden nacht) blijft er -4% over. De profit factor gaat daarbij van 1,16 bruto naar 0,77 netto. Elk cijfer en elke grafiek op deze pagina is de netto versie. Met bruto backtests maken we onszelf niets wijs, want juist op de kosten gaan de meeste mooi ogende strategieën onderuit.
De edge achter deze strategie is niet nieuw. Hij is gedocumenteerd in academisch werk en in de quant-praktijk. Wij bouwen daarop voort en testen hem op onze eigen data.
Deze strategie draait niet in onze portfolio’s, omdat hij de lat niet haalde. De goedgekeurde strategieën staan in de papers, en je kunt ze via de community traden.
Bekijk de goedgekeurde papers Join de Discord →
Alle cijfers zijn berekend uit onze eigen backtest-data per trade. Educatie en research. Geen financieel advies. Traden met hefboomproducten brengt een hoog risico op verlies met zich mee, dus trade alleen met geld dat je kunt missen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Gegenereerd op 2026-09-26.