USDJPY · H4 · backtest 2016–2026 · netto na kosten, $100k referentie
+7.8%/jaar gemiddeld · max drawdown -27.5% · Sharpe 0.64 · PF 1.32
Donchian-kanaalbreakout op USD/JPY, H4 — de motor van ons live boek: dagen vasthouden, trailing via het kanaal.
Cumulatief netto resultaat, in % van de $100k-referentie. Hover voor de waarde per moment.
Netto jaarresultaat; het lopende jaar is year-to-date (lichter weergegeven).
Netto resultaat per maand (%), over de volledige backtest.
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -5.0 | +3.4 | +1.1 | -2.8 | -3.3 | -3.2 | +3.0 | -3.5 | -5.1 | +6.9 | +0.0 | -0.9 | -9.5 |
| 2017 | -4.0 | -2.5 | +2.3 | -4.9 | +5.4 | -0.1 | -1.5 | -3.1 | +3.8 | -1.1 | -3.2 | +2.7 | -6.3 |
| 2018 | -1.1 | -3.5 | -3.6 | +7.6 | -0.2 | -2.9 | +1.7 | -2.2 | +0.5 | -3.7 | +4.4 | -3.0 | -5.8 |
| 2019 | -3.5 | -1.2 | -1.2 | +2.3 | +2.2 | -3.8 | +6.6 | -4.8 | +4.6 | +4.3 | +2.5 | -2.7 | +5.2 |
| 2020 | -0.3 | +12.3 | +0.6 | +0.6 | -1.5 | -1.7 | -1.2 | -2.3 | +0.8 | -2.9 | -3.1 | -4.5 | -3.3 |
| 2021 | +1.8 | +16.9 | +9.8 | +5.9 | +5.2 | -4.8 | -2.3 | -3.2 | +1.3 | +7.1 | +1.2 | -3.4 | +35.4 |
| 2022 | +8.6 | +1.9 | +21.6 | +12.5 | -3.3 | +17.3 | -5.5 | +1.7 | +6.5 | +6.4 | -3.0 | -4.5 | +60.2 |
| 2023 | -2.1 | +1.2 | -8.6 | +2.2 | +13.5 | +0.6 | +1.9 | +2.0 | +1.6 | -2.8 | +2.8 | -2.8 | +9.6 |
| 2024 | +6.9 | +2.4 | +3.6 | +4.9 | +0.1 | -4.0 | -3.7 | -2.4 | -0.2 | +1.2 | +2.1 | +6.2 | +17.1 |
| 2025 | -6.9 | -1.3 | -2.3 | -3.1 | +4.3 | -2.4 | +5.1 | -5.8 | +1.7 | +11.3 | +8.5 | +4.9 | +14.0 |
| 2026 | +1.9 | +3.3 | +0.4 | -5.8 | +2.5 | +0.8 | +5.5 | -3.8 | · | · | · | · | +4.8 |
Volgt een Donchian-kanaal op H4: de hoogste high en laagste low van de afgelopen periode. Breekt de prijs erboven uit, dan gaat de EA long; eronder short — mee met de nieuwe trend. De exit trailt via de tegenoverliggende kanaalrand, met een harde noodstop op een veelvoud van de volatiliteit als catastrofe-rem. Posities lopen dagen tot weken.
De edge: valutatrends op USD/JPY worden gedreven door renteverschillen en macro-flow — bewegingen die traag op gang komen en lang aanhouden. Het yen-been correleert bovendien nauwelijks met onze index- en goudstrategieën, waardoor deze strategie de spreider van het boek is.
Bij de herinrichting van ons live boek (juli 2026) zochten we één rustige motor buiten de aandelenindices. De Donchian-familie draaide al op DAX, goud en Bitcoin; op USD/JPY H4 bleek dezelfde 1960-logica de beste risico-gecorrigeerde cijfers van alle kandidaten te geven. Sindsdien is dit de motor van ons tweede live-account — dit paper toont exact de configuratie die daar draait.
Wat er daadwerkelijk getest is, met de echte datums en uitkomsten uit onze research-logs. Cijfers zijn bruto tenzij er expliciet “netto” staat; wat niet gedraaid is, staat er ook.
| Selectie herinrichting live boek (10 jul 2026) | Gekozen als motor van account B na vergelijking van alle kandidaten op risico-gecorrigeerde kwaliteit; live sinds die dag, ongewijzigde inputs. |
|---|---|
| Hard-stop-hervalidatie (29 jul 2026) | Catastrofe-cap aangescherpt na hervalidatie (strakkere noodstop testte zelfs beter: Sharpe 1.97, PF 1.92, DD 5.2% over de validatieperiode). |
| Volledige 6-fasen-pipeline, ICM 2016-2026 (24 aug 2026) | APPROVED: Sharpe 1.21, PF 1.59, max DD 5,3%, 3,4 trades/maand. Kosten-stress: ×2 spread PF 1.41, ×3 PF 1.37 — de edge is niet kosten-gevoelig. |
| Onafhankelijke Dukascopy-cross-check (24 aug 2026) | Zelfde regels op Dukascopy-data: Sharpe 1.02, PF 1.50 — bron-onafhankelijk bevestigd. (Deze validatie bracht ook een bug in onze eigen kostentest aan het licht — USDJPY-stress stond 13× te hard — die is gefixt en gedocumenteerd.) |
| Monte Carlo (24 aug 2026) | 10.000 hersamplede paden: de 95e-percentiel-drawdown ligt ver boven de historische baseline. Trends clusteren; wie dit tradet moet een staart-drawdown kunnen dragen. Wij sizen er bewust conservatief naar. |
Het karakter van de strategie in cijfers — per trade, in % van de $100k-referentie.
De vijf zwaarste verliesperiodes uit de netto equity-curve. Dit is wat je onderweg moet kunnen uitzitten — het max-DD-getal alleen vertelt niet hoe láng het duurde.
| Diepte | Piek | Dieptepunt | Piek → dal | Hersteltijd |
|---|---|---|---|---|
| -27.5% | Jan 2016 | Mar 2019 | 1169 dagen | 712 dagen |
| -17.1% | Nov 2022 | Mar 2023 | 146 dagen | 118 dagen |
| -16.3% | May 2024 | Sep 2025 | 471 dagen | 53 dagen |
| -15.6% | May 2021 | Sep 2021 | 112 dagen | 29 dagen |
| -9.8% | Mar 2026 | May 2026 | 62 dagen | 56 dagen |
Bruto (vóór kosten) komt deze backtest op +143%; na ons kostenmodel (spread, commissie en overnight-financiering per gehouden nacht) blijft +122% over — kosten eten 15% van het bruto resultaat op. De profit factor gaat daarbij van 1.39 bruto naar 1.32 netto. Alle cijfers en grafieken op deze pagina zijn de netto-versie — wij rekenen onszelf niet rijk met bruto backtests, want kosten zijn precies waar de meeste “mooie” strategieën sterven.
De edge achter deze strategie is niet nieuw — hij is academisch en in de quant-praktijk gedocumenteerd. Wij bouwen erop voort en testen 'm op onze eigen data.
Alle cijfers berekend uit onze eigen per-trade backtest-data. Educatie en research — geen financieel advies. Trading in leveraged producten brengt een hoog risico op verlies met zich mee; handel alleen met geld dat je kunt missen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Gegenereerd 2026-08-24.