USDJPY · H4 · backtest 2016–2026 · netto na kosten, $100k-referentie
+8,1%/jaar gemiddeld · max drawdown -27,5% · Sharpe 0,67 · PF 1,34
Donchian-kanaalbreakout op USD/JPY, H4. De motor van ons live boek: houdt posities dagen vast en trailt via het kanaal.
Cumulatief netto resultaat, in procenten van de $100k-referentie. Beweeg over de lijn voor de waarde op elk moment.
Netto resultaat per jaar; het lopende jaar is year-to-date en staat lichter weergegeven.
Netto resultaat per maand (%), over de volledige backtest.
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -5,0 | +3,4 | +1,1 | -2,8 | -3,3 | -3,2 | +3,0 | -3,5 | -5,1 | +6,9 | +0,0 | -0,9 | -9,5 |
| 2017 | -4,0 | -2,5 | +2,3 | -4,9 | +5,4 | -0,1 | -1,5 | -3,1 | +3,8 | -1,1 | -3,2 | +2,7 | -6,3 |
| 2018 | -1,1 | -3,5 | -3,6 | +7,6 | -0,2 | -2,9 | +1,7 | -2,2 | +0,5 | -3,7 | +4,4 | -3,0 | -5,8 |
| 2019 | -3,5 | -1,2 | -1,2 | +2,3 | +2,2 | -3,8 | +6,6 | -4,8 | +4,6 | +4,3 | +2,5 | -2,7 | +5,2 |
| 2020 | -0,3 | +12,3 | +0,6 | +0,6 | -1,5 | -1,7 | -1,2 | -2,3 | +0,8 | -2,9 | -3,1 | -4,5 | -3,3 |
| 2021 | +1,8 | +16,9 | +9,8 | +5,9 | +5,2 | -4,8 | -2,3 | -3,2 | +1,3 | +7,1 | +1,2 | -3,4 | +35,4 |
| 2022 | +8,6 | +1,9 | +21,6 | +12,5 | -3,3 | +17,3 | -5,5 | +1,7 | +6,5 | +6,4 | -3,0 | -4,5 | +60,2 |
| 2023 | -2,1 | +1,2 | -8,6 | +2,2 | +13,5 | +0,6 | +1,9 | +2,0 | +1,6 | -2,8 | +2,8 | -2,8 | +9,6 |
| 2024 | +6,9 | +2,4 | +3,6 | +4,9 | +0,1 | -4,0 | -3,7 | -2,4 | -0,2 | +1,2 | +2,1 | +6,2 | +17,1 |
| 2025 | -6,9 | -1,3 | -2,3 | -3,1 | +4,3 | -2,4 | +5,1 | -5,8 | +1,7 | +11,3 | +8,5 | +4,9 | +14,0 |
| 2026 | +1,9 | +3,3 | +0,4 | -5,8 | +2,5 | +0,8 | +5,5 | -4,4 | +8,2 | · | · | · | +12,5 |
Volgt een Donchian-kanaal op H4: de hoogste high en de laagste low van de afgelopen periode. Breekt de prijs daarboven uit, dan gaat de EA long, eronder gaat hij short, mee met de nieuwe trend. De exit trailt op de tegenoverliggende kanaalrand, met een harde noodstop op een veelvoud van de volatiliteit als rem voor het ergste geval. Posities lopen dagen tot weken.
Valutatrends op USD/JPY worden gedreven door renteverschillen en macro-flow. Dat zijn bewegingen die traag op gang komen en lang aanhouden, en daar zit de edge. Het yen-been correleert bovendien bijna niet met onze index- en goudstrategieën, en daarom zorgt deze strategie voor de spreiding in het boek.
Toen we in juli 2026 ons live boek opnieuw inrichtten, zochten we één rustige motor buiten de aandelenindices. De Donchian-familie draaide al op de DAX, goud en Bitcoin, en op USD/JPY H4 gaf dezelfde logica uit 1960 de beste risicogecorrigeerde cijfers van alle kandidaten. Sindsdien is dit de motor van ons tweede live-account, en dit paper toont precies de configuratie die daar draait.
Wat er daadwerkelijk getest is, met de echte datums en uitkomsten uit onze research-logs. Cijfers zijn bruto, tenzij er uitdrukkelijk netto staat. Wat we niet gedraaid hebben, staat er ook bij.
| Gekozen bij de herinrichting van het live boek (10 jul 2026) | Gekozen als motor van account B nadat we alle kandidaten op risicogecorrigeerde kwaliteit hadden vergeleken. Sinds die dag draait hij live met ongewijzigde inputs. |
|---|---|
| Hervalidatie van de harde stop (29 jul 2026) | Na hervalidatie is de noodstop strakker gezet, en die strakkere stop testte zelfs beter: Sharpe 1,97, PF 1,92 en een drawdown van 5,2% over de validatieperiode. |
| Volledige pipeline van zes fasen, ICM 2016-2026 (24 aug 2026) | GOEDGEKEURD: Sharpe 1,21, PF 1,59, max drawdown 5,3%, 3,4 trades per maand. Kostenstress: PF 1,41 bij dubbele spread en 1,37 bij driedubbele, dus de edge is niet gevoelig voor kosten. |
| Onafhankelijke Dukascopy-cross-check (24 aug 2026) | Dezelfde regels op Dukascopy-data: Sharpe 1,02, PF 1,50, dus bevestigd los van de bron. Deze validatie bracht ook een bug in onze eigen kostentest aan het licht: de USDJPY-stress was 13 keer te streng. Dat is gefixt en gedocumenteerd. |
| Monte Carlo (24 aug 2026) | 10.000 hersamplede paden: de drawdown op het 95e percentiel ligt ruim boven de historische basislijn. Trends clusteren, dus wie dit tradet moet een drawdown in de staart kunnen dragen. Wij sizen er bewust conservatief op. |
Het karakter van de strategie in cijfers, per trade, in procenten van de $100k-referentie.
De vijf zwaarste verliesperiodes uit de netto equity curve. Dit is wat je onderweg moet kunnen uitzitten, want het getal van de max drawdown zegt niets over hoe lang het duurde.
| Diepte | Piek | Dal | Piek → dal | Herstel |
|---|---|---|---|---|
| -27,5% | jan 2016 | mrt 2019 | 1169 dagen | 712 dagen |
| -17,1% | nov 2022 | mrt 2023 | 146 dagen | 118 dagen |
| -16,3% | mei 2024 | sep 2025 | 471 dagen | 53 dagen |
| -15,6% | mei 2021 | sep 2021 | 112 dagen | 29 dagen |
| -9,8% | mrt 2026 | mei 2026 | 62 dagen | 56 dagen |
Vóór kosten komt deze backtest op +151%. Na ons kostenmodel (spread, commissie en overnight-financiering per gehouden nacht) blijft er +129% over, en de kosten eten 14% van het bruto resultaat op. De profit factor gaat daarbij van 1,41 bruto naar 1,34 netto. Elk cijfer en elke grafiek op deze pagina is de netto versie. Met bruto backtests maken we onszelf niets wijs, want juist op de kosten gaan de meeste mooi ogende strategieën onderuit.
De edge achter deze strategie is niet nieuw. Hij is gedocumenteerd in academisch werk en in de quant-praktijk. Wij bouwen daarop voort en testen hem op onze eigen data.
Alle cijfers zijn berekend uit onze eigen backtest-data per trade. Educatie en research. Geen financieel advies. Traden met hefboomproducten brengt een hoog risico op verlies met zich mee, dus trade alleen met geld dat je kunt missen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Gegenereerd op 2026-09-26.